Normalusis skirstinys
Teko sudalyvauti paskaitoje apie moderniąją portfelio teoriją, kurią vedė Martin J. Gruber. Labiausiai nustebinęs teiginys, kad tikėtinai grąžai (expected return) galime naudoti normalųjį skirstnį (normal distribution). Tai reiškia, kad galime pamiršti apie skewness (dėl ilgos uodegos esantis asimetriškumas) ir kurtosis (ties vidurkiu esantis išsišokimas). Pasak profesoriaus, galima šiuos du parametrus įtraukti, bet rezultatas bus labai panašus. Tai velniškai palengvina skaičiavimus, kai turime tokį “bjaurųjį ančiuką”:
Testuojamos sistemos mėnesinis pelnas – X ašyje.