Quantitative thoughts

Vilniaus birža atsigavo, indekso reikšmė artėja prie buvusios viršūnės, o Talino birža juda siauram kanale – nei žemyn nei aukštyn. Baltijos portfelyje liko tik lietuviškos akcijos ir TKM1T.

ARC1T
Kaip matome iš grafiko, kainos kryptis, nuo akcijos platinimo – žemyn. Penktadienį kaina vėl atšoko nuo trendo linijos – pirkti dar anksti. Bet rsi ir kainos grafikai rodo išsiskyrimą – kaina suformavo naują žemumą, tuo tarpu rsi15 taip žemai nenusileido.

IVL1L
Rugpjūčio mėnesį rašiau, kad sunku bus šiai akcijai įveikti viršutinę trendo liniją (grafike raudona linija). Jau ne kartą kaina ją pasiekė ir koregavosi žemyn. Be pastarosios problemos – galima dviguba viršūnė ir paliktas langas (gap) ties 18.5

MKO1T
Savaitinis grafikas rodo tikrai blogus ženklus – suformuota dviguba viršūnė, palaikymas ties ~19 pralaužtas. Jei artimiausiu metu neatšoks – 16 ne riba…

PTR1L
Kaina aukštyn, rsi žemyn – galimas trendo apsivertimas. Labiausiai mane neramina, kad ši akcija iš to pačio sektoriaus kaip ir MKO.

RST1L
Pastebėjau šią akciją, kai pralaužė kanalą (apatinė horizontali linija). Dar vienas teigiamas ženklas sėkmingai kirto buvusią viršunę. 2/3 jau fiksavau, dėl likusios dalies klaustukas.

SRS1L
Pralaužė konsolidaciją, ema rodo pirkimo signalą. Atkreipkite dėmesį į apyvartą – ji nėra išaugusi (nepalaiko augimo tendencijos), o bendras akcijos likvidumas mažas.

TEO1L
Atšoko nuo trendo žemyn, bet kitų pirkimo signalų dar nematyti.

UKB1L
Lyg reikėtų pirkti šią akciją (pvz.ema pirkimo signalas), bet manau pagrindinė problema – pasipriešinimas ties ~4.90. Jei akcija sėkmingai įveiks šią kliūtį bus uždėtas papildomai vienas pliusas – sėkmingas iššokimas iš kanalo.

Visos problemos finansų rinkose prasidėjo nuo JAV problemų – blogų paskolų, fondų bankrotų ir t.t. Apie tai išsamiai parašė The Economist analitikai – nuorodą galima rasti čia. Taigi teoriškai Jav rinkos turėtų atrodyti prasčiau.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE monthly.
Nuo 2003 m. turime gerą up trendą, bet dabartinė kaina labai nutolusi nuo trendo linijos. Žvelgian į visą laikotarpį – neseniai įvykusi korekcija labai simbolinė, apie kurią amerikonai jau bando pamiršti?

Daily.
Suformavo gražią bazę atsispyrimui į viršų – ale cup arba H&S.

DJ STOXX 50 monthly. Europos DJI ekvivalentas. Šiame grafike kaina aiškiai palietė trendo liniją.

Daily. Šiame grafike matome, kad kaina sėkmingai atšoko, bet paliko didelį gap’ą po savimi – panašu, kad teks užpildyti.

IBEX mothly. Labai panašus grafikas į DJI – kainą ir up trendą skiria didelis tarpas. Suformavo gražų bearish cup pattern’ą. Kaip žinia šita šalis turi labai panašių problemų su NT.

Daily. Skirtinai nei DJI, kainą pastaruoju metu koregavosi ir tik FED paskelbus apie palūkanų normos sumažinimą, pašoko į viršų – su gap’u.

CAC40 mothly. Reikia pastebėti, kad šis indeksas prarado dvigubai daugiau savo vertės, nei DJI nuo liepos mėn. vidurio. Ar suirutės problemos Europoje/Prancuzijoje?

Daily. Pasiekė up trendą, suformavo gražų atsispyrimą, tik tas gap’as viską gadina.

OMXB10 mothly. Ganėtinai toli kaina nutolusi nuo up trendo linijos.

Taigi, kai kurie Europos indeksais pasikoregavo iki teorinių labai stiprių palaikymų ir pati EU turi mažiau ekonominių problemų. Esant atsigavimo ženklams reiktų daugiau dirbti su CAC40, STOXX50, o krentančioje rinkoje – IBEX.
Baltija? Geriau analizuoti kiekvieną šalį atskirai.

Šiandien visame pasaulyje karaliavo buliai, o akcijų kainos šovė į viršų. Ar ne per daug optimizmo? Negi krizė jau išgaravo? Aišku, kad ji liko, o paliktas skyles grafike reikia uždaryti.

CAC40

UKB
Buvo nebloga diena Vilniaus biržoje, bet situacija panaši. Palikti gap’ai, o dar uždarymo kaina mažesnė nei atidarymo. Tikrai daug optimizmo?

CTS
Gražiai pramuštas pasipriešinimas, bet bendra situacija rinkose….

Taip jau netyčia sutapo, kad tame pastate kur dirbu, šiuo metu vyksta 12th Global Securities Financing Summit. Tiesiog vaizdas iš sesijos.

Vakar Economist Intelligence Unit paskelbė neblogą ataskaitą: “Heading for the rocks” apie situaciją finansų rinkose. Kagi, jau visiems akivaizdu, kad tai krizė, todėl kyla klausimas: kaip ilgai ji tęsis?
(via petras.kudaras.lt)

O vat jei norit paskaityti apie tikrą finansų krachą, siūlau užsukti į avantiūristo saitą

Nuo šio mėnesio pradžios galima prekiauti ateities sandoriais OMXBaltic indeksui. Šį indeksą sudaro 10 pačių likvidžiausių Baltijos įmonių. Nors teigiama, kad nusipirkus vieną kontraktą Jūs sėkmingai investuosite iš kart į 10, bet nėra viskas taip paprasta.
Visa esmė yra ateities sandorių (AS) prigimtyje. Investuotojai dažniausiai perka akcijas ir laiko jas iki grabo lentos, tuo tarpu AS turi ribotą gyvenimo trukmę (pvz. 3mėn, 1 m.). Dar vienas niuansas – ką perkam ir už ką mokam. Tarkime, 09.14 diena, OMXB10 indekso vertė buvo 382.1 ir Jūs nusprendėte įsigyti 1 vnt. Bet suma, kuria Jūs rizikuojate, yra 10 kartų didesnė, nes vienas sandoris lygus 10 ateities sandorių. Taigi, realiai Jūs rizikuojate 3821 eu vienu sandoriu. Bet Jūs nemokate visos sumos (3821 eu), o sąskaitoje užšaldoma tam tikra pinigų suma – garantas (sumos dydis priklauso nuo brokerio, dažniausiai neviršyja 2000). Plačiau paskaityti galima čia.

OMXB10, savaitinis graf.

Šio instrumento pagalba galima apsidrausti – jei manote, kad rinka toliau koreguosis, parduodate x vienetų, jei kils – perkate. Akivaizdu, kad šiuo metu OMXB10 neturi krypties. Ties ~360 turėtų būti palaikymas.

Kaip žinia rytoj bus paskelbta žinia apie palūkanų normas, kurių rinka taip laukia. Labai laukia sumažinimo, todėl net baisu pagalvoti kas bus, jei FED paliks galioti seną… Anyway, šią savaitę net 4 finansinės institucijos skelbs savo rezultatus, kuriuose turėtų jau matytis krizės padariniai. Manau, būtent jie labiausiai įtakos nuotaikas globalioje virtuvėje.

CAC40
Žvelgiant į šį indeksą kryptis neaiški – down trendas dar nesulaužytas, o kaina šalia 3 m. up trendo. Jei pastarąjį sulaužys – meškos ateis ilgam…

Kaip žinia, šiandien ECB paskelbs sprendimą apie palūkanų normas. Bet bus dar linksmiau kai tai darys FED šį mėnesį. Taigi, siūlau įvairių variantų, visiems Trišė sprendimams:)

AC.PA
Bearish. Grįžo iki pasipriešinimo ir nuo jo atšoko.



AF.PA
Bearish. Palaikymas palaužtas, tapo pasipriešinimu, nuo kurio sėkmingai atšoko.



ALT.PA
Bearish. Pralaužtas palaikymas



EN.PA
Bearish. Nors nepatikrino palaikymo, bet jo nekirto.



EO.PA
Bullish. Senas geras trendas atlaikė, kol kaina virš jo, tol imam.



GTO.PA
Bulish – bearish. Savaitinis grafikas. Į kurią pusę eis, tą perkam.



ICA.PA
Bullish. Laukiam kol trendą pramuš į viršų, o tada žiūrim kaip H&S kelia kainą į viršų.



IPS.PA
Just bearish.



SGO.PA
Bearish. Pramuš žemyn – imam.



VK.PA
Bullish -> H&S, laukiam kol trendą į viršų pramuš.



Visos paminėtos akcijos randamos čia.

PTR
Antrą dieną gaudžiau šią akciją. Jau ne pirmą kartą pastebiu, kad pamatau gerus set-up, bet niekaip nepavyksta sėkmingai įsigyti akcijų. Susiruoši, kas nors prieš nosį pakelia kainą, o tada jau labai brangu. O kitą dieną dar brangiau. Šį kartą sėkmingai įsigyjau.
Rezultatai geri, o grafike matom, kad akcija vakar pramušė buvusį pasipriešinimą – kanalas ir buvęs top. Žvakės nėra idealios, bet bent jau baltos.