Quantitative thoughts

OMXV
Nors indeksas rodo atsigavimo ženklus, bet tvirto dugno dar nėra, o biržos apyvartos – labai mažos. Laukiam geresnių laikų

OMXT
Stabilaus dugno dar nėra, o kylančios kainos nepatvirtino apyvarta.

DJI
Pastaruoju metu internete galima aptikti daug prognozių apie ateinančius metus ir būsimus pelnus/nuostolius. Žvelgiant į Dow indekso grafiką matome, kad visus metus indeksas praleido kanale tarp ~12800 ir ~14000. Žvelgiant iš techninės analizės pozicijų kainai kilti bus “sunkiau” nei koreguotis. Visų pirmą – trendas žemyn nuo spalio mėnesio vis dar tvirtas, kitas stiprus pasipriešinimas ties ~14000. Palaikymas ~12800 tvirtas, bet kaip matome formuojasi žemėjantis trikampis. Jei trikampis pasitvirtintų, tai kaina atšoktų nuo raudonos linijos ties ~13500 ir pramuštų palaikymą ties ~12800.

Intra-day DJI futures (YM)
Trumpalaikėje perspektyvoje vyrauja kilimo nuotaikos – indeksas suformavo gražų dugną ir atsispyrė nuo jo. Galimas dugno testavimas ties raudona linija. Beje, žiūrint į indekso grafiką (čia pavaizduotas išvestinio instrumento grafikas, kurio prekiaujama visą parą), matosi penktadienį paliktas didelis langas(gap), kurį kažkada uždarysime…

CAC40
Nors Europos biržos bando kopijuoti Dow ir S&P indeksus, bet turi savo braižą. Prancūzų indeksas CAC40 formuoja simetrinį trikampį.

Intra-day
Valandiniame grafike matosi formuojamas dugnas ties 5500 ir penktadienį paliktas langas (gap). Žvelgiant į šį grafiką matosi, kad dugnas suformuotas, atsispirti yra kur.

DAX
Vokiečių indeksas irgi formuoja kylantį trikampį, bet pasipriešinimas ties 8100 labai stiprus, kurio pradžia 2000 metais.

RTS
Rusų indeksas vis bando viršutinę kanalo kraštinę, todėl mane tai atbaido nuo investavimo į rusiškas akcijas. RSI15 rodo bulių susilpnėjimą, bet ema pardavimo signalo dar nerodo.

SSEC
Šiandien dirstelėjau į Kinijos indeksą ir nutariau įmesti jį čia. Kaip matome ganėtinai stiprus trendas į viršų, neseniai suformuotas lokalus dugnas. Su pirkimais truputi palaukčiau, kol kaina pakils aukščiau W formos dugno ir jį užtvirtins. Tada bus aiškus palaikymo taškas.

Šį kartą noriu parodyti keletą būdų, kurių pagalba galima nustatyti biržos “sveikatą”. Bet nepamirškime, kad termometras parodo ar ligonis karščiuoja, bet ne pasveikimo dieną.

OMXV
Aiški kryptis žemyn, palaikymo rimtesnio galima tikėtis ties 480. Apačioje po kainos grafiku, matome rsi 15. Yra du būdai kaip pasinaidoti šiuo indikatoriu. Pirmas būdas – pirkti kai reikšmė krenta žemiau 30 (taip būtent yra dabar). Bet šis būdas labai nepatikimas. Kaip matom grafike, indikatoriaus reišmė buvo žemesnė keletą dienų atgal, bet tai nesulaikė kainos nuo tolimesnio kritimo. Kitas būdas – laukti kol kaina pasieks naują žemumą (tai yra dabar), o rsi15 indikatorius nesugebės suformuoti naujos žemumos (nenukris žemiau ~22 pgl. šį grafiką). Kadangi, rsi indikatorius naujos žemumos nesuformavao, apie pirkimą galvoti neverta.



OMXT
Taline birža juda labai panašia kryptimi. Trendas žemyn akivaizdus, o rsi15 indikatorius formuoja vis naujas žemumas, galimas palaikymas ~690-700 (visai šalia).

OMXV ema
Siūlau dar vieną paprastą būdą, kaip nustatyti biržos temperatūrą. Tam reikia dviejų slankiųjų indikatorių EMA, vieno labai jautraus, o kito – lėtesnio. Pvz. Vilniaus biržos indeksas atlikus testavimą su praeities duomenimis, geriausius rezultatus parodė naudojant ema5 ir ema10. Jei kartais neturite techninės analizės programinės įrangos, tai labai pravers šis saitas, kuriame galima rasti visus reikalingus grafikus ir indikatorius.
Apačioje matome du grafikus – viršutiniame ema5 ir ema96, o kitame ema5 ir ema12. Kai ema5 kerta lėtesnę ema iš apačios į viršų – signalas pirkti, kai kerta iš viršaus į apačią – signalas parduoti. Lapkričio pabaigoje buvo signalas parduoti ir nuo to laiko jokio pirkimo signalo.



OMXT ema
Lygiai tokie patys parametrai Talino biržos indeksui. Akivaizdu, kad reikia susilaikyti nuo “apsipirkimų”.

Trys indeksai (vienas Jav ir du Europos) formuoja labai gražius “bulių” modelius. Gal teigiamų vėjų atpūs į omx biržas?

DJI
Nėra labai tiksli pečių linija, bet suvekė kaip pasipriešinimas.

FTSE
Pečių liniją kirto, galima galvoti apie long poziciją. SL žemiau pečių linijos.

CAC40
Nėra taip lengva nubrėžti šiame grafike pečių liniją, bet pasižymėjau galima pasiprešinimą. Matome, kad trendas į viršų jau formuojasi – naujos aukštumos aukščiau už prieš tai buvusias žemumas.