Quantitative thoughts

APG
Prieš porą sesijų kainai suformavus shooting star kilimas baigėsi. Teoriškai trendas žemyn pramuštas, bet jei trendas buvo labai status, tai gali būti jo pratęsimas žemyn. Tikiuosi kainos sugrįžimo iki ~12 lt. arba tam tikro kanalo. Kodėl? Žiūrėti 2006 m. grafiką, kai buvo panaši krizė.

TEO
4 kartus trendo linija jau atlaikė kainos išsišokimus. Kai kas jau sakė, kad šį pvz. dės į vadovėlius. Čia irgi galima užmesti meškeres ties 2.20, nepamirštant apie SL.

LFO
Šios dienos žvakė signalizuoja apie didelį kiekį pardavėju – daug norinčių fiksuoti pelną. Jei kaina pakils aukščiau buvusios viršūnės – atsiras nemažai naujų pirkėjų ir naujų galimybių toliau sėkmingai kilti. Korekcijos atveju galima bandyti gaudyti ties ~65 lt.

ARC
NT rinkai tinka tik vienas žodis – žemyn. Patinka man šitas grafikas – kaina juda žemyn kanale, aiški trendo linija. Formuoja dugną, todėl vis užmesti akį verta.

MKO
Estų statybininkai bando įveikti trendą žemyn, nors dar pirkti anksti.

PTR
Lietuviški statybininkai tinka trumpalaikei spekuliacijai. Ties 16 lt galimas pasipriešinimas, bet žinant kiek daug žmonių nudegė su šia akcija, reikia tikėtis sunkaus kopimo į viršų. Palaikymą pasižymėjau raudona rodykle.

SAB
Kaina sėkmingai susidorojo su trendu ir kitais piktaisiais pasipriešinimais. Neatmetu galimybės, kad testuos 3.20 palaikymą – gera proga pasipildyti.

UKB
Kai kaina kyla kaip šuo nuo grandinės nutrūkęs – nesakyk tuoj sustos. Bet šiandien jau atsirado daug pardavėjų, o juoda žvakė parodo, kad daug neapsisprendimo šioje pozicijoje.

VIX
Šį kartą noriu pradėti apžvalgą nuo VIX – volatility (svyravimų) indekso. Prisimenate kai rašiau, kad šį indeksą galima panaudoti dugnų nustatymui? Nors sulaukiau vieno abejonių komentaro iš blogo lankytojo, bet indeksas ganėtinai tiksliai parodė dugno vietą.
Žvelgiant į biržų indeksus nesunku pastebėti, kad daugelis jų suformavo kanalus ir kainos neturi aiškios krypties. VIX reikšmė tai patvirtina. Kadangi neaišku kur pasuks rinkos, galima šią situaciją pritaikyti savo reikmėms, pasinaudojus opcionais. Reikalingi du opcionai – call (kai tikimasi, kad indekso vertė augs) ir put (kai tikimasi, kad indekso vertė kris). Opcionų strike price (įvykdymo kaina) turi būti out of the money (t.y. jei šiandien būtų opciono įvykdymo diena, tai neapsimokėtų pirkti/parduoti indekso pasinaudojant opcionu, nes biržoje galima įsigyti geresne kaina). Bet tokių opcionų kaina yra velniškai maža.
Jei indekso vertė, labai pakils arba labai nukris (aukščiau/žemiau įsigyto opciono) – bus pelnas. Vienas iš opcionų liks bevertis, tuo tarpu kitas dėl pakitusios indekso vertės ir išaugusių svyravimų biržoje, turėtų padengti abiejų opcionų išlaidas, plius duoti pelno. Jei kaina liks kanale iki opciono įvykdymo datos, teks fiksuoti gryną nuostolį.

SP500
Kaina išsilaisvino iš trikampio, bet nemanau, kad sugebės “pabėgti” iš kanalo. Trendas žemyn dar labai akivaizdus.

FTSE
Manau 6060-6080 palaikymas dar neįveiktas ir kaina bus grąžinta į savo koridoriu. Bet šis indeksas atrodo stipriai – suformuotas trikampis, kurio kryptis į viršų ir jau testuoja buvusį palaikymą.

DAX
Fibonacci linijos labai tinka šiam grafikui – akivaizdus pasipriešinimas ties 7046, kaina juda siaurame koridoriuje. Indeksas prarado didelę dalį savo vertės per trumpą laiko tarpą, todėl greito atsigavimo nelaukiu.

OMXV
Keistas atsigavimas. Biržoje gali tikėtis visko, bet reikia nepamiršti, kad po didelio nuopuolio dažniausiai būna poilsio laikas. Nepatrūks indeksas taip kopdamas sparčiai? Trendas žemyn pralaužtas, pasipriešinimas ties 520 turėtų būti nemenkas. Aš dar laukiu antro pakritimo su rimtais investavimais…

OMXT
Poilsio ir jėgų atgavimo metas. Tiesiog laukiam.

OMXV
Keista, bet Vilniaus birža pasirinko savo kelią, neseka pasaulio madų ir nesikoreguoja. Nors pastaruoju metu vyravo kainos kilimas, bet grafike matosi, kad bendra tendencija išlieka neigiama, žemėjanti. ema50 (raudona ištisinė linija) išliko virš kainos, senas geras trendas – dar nepralaužtas.

OMXT
Man labai patinka Talino biržos elgesys – indekso reikšmė konsoliduojasi ir stovi vietoje. Kuo ilgiau stovės, tuo didesnis bus judėjimas į kurią nors pusę. Tendencija išlieka neigiama – trendo linija žemyn neįveikta, ema50 išlieka virš kainos.

LFO
Uždarė langą, bet buvusio palaikymo, dabar pasipriešinimo (~64) neįveikė. Įveikus šį pasipriešinimą jau bus galima mastyti apie pocizijos atidarymą. Būtina paderinti su kitais indikatoriais pagal skonį;)

SAB
Šio banko akcijos krito į akį – kaina iššoko iš kanalo, nors ema50 ir/arba trendo linija žemyn dar nepramušta. Kiti indikatoriai prognozuoja galima pirkimo signalą. Palauksiu dar vieno kito baro.

SAN
Nors ši akcija turi gerą bazę atsispirti ir kilti, bet pasižymėjau vietą, iki kurios akcija gali koreguotis esant pesimistinėms prognozėms.

TEO
Ties 2.3 laukia rimtas išbandymas/pasipriešinimas.

VIX
Neseniai teko skaityti kelias teorijas; kurios teigia, kad artėja trendo apsisukimas ir pirkėjai (buliai) tuoj sutryps pardavėjus. Pirma teorija paremta VIX indeksu, kuris parodo rinkoje numatomus svyravimus (volatility). Kai šio indekso vertė labai išauga – meškų viešpatavimui galas. Iš grafikų apačioje aiškiai matosi, kad rugpjūčio viduryje S&P pasiekė dugną, o tuo metu VIX indeksas buvo pasiekęs maksimumą. Šių metų sausio 22 dieną VIX vėl pasiekė maksimumą, o S&P indeksas – suformavo lokalų dugną.

S&P 500
Kita teorija paprastesnė. Jei atsigauna finansų ir plataus vartojimo prekių sektoriai – buliai grįžta.
Nepaisant minėtų teorijų, mano požiūris nesikeičia – trendas į viršų nesusifomavęs, dominuoja pardavėjai, dabartinė kaina yra žemiau buvusio trendo į viršų ir t.t.

DJI
Indekso reikšmė netoli pasipriešinimo linijos, nors trendo linija žemyn – dar toli. Vienas pastebėjimas bulių nenaudai – dviejų savaičių bėgyje buvo du dideli palūkanų normų sumažinimai. Bet indekso vertė vos vos lipa į viršų. Artimiausiu metu FED tikrai negalės padėti rinkoms, jei jos sugalvotų pasikoreguoti…



FTSE
Klausimas ar įveiks indeksas pasipriešinimą?




DAX
Vokiečių biržos indeksas atrodo sveikiausiai iš visų Europos indeksų – ilgalaikio trendo į viršų nepralaužė, bet turi pasipriešinimą ties 7200.

SSEC
Teko skaityti daug patarimų pirkti Kinijos, Brazilijos, Rusijos šalių akcijų, nes būtent šios šalys bus atsparios esančiai suirutei. Bet Kinijos biržos indeksas šiai dienai atrodo žymiai prasčiau nei Jav indeksai – trendas žemyn yra gana stiprus.