Quantitative thoughts

DJI
Gegužės mėnesį Jav indeksas DJI praleido konsolidacijoje – nei krito, nei kilo. Toks kanalo suformavimas žada stiprų judesį į kurią nors pusę. Remiantis ekonominėmis naujienomis, aš likęs tikėti, kad judesys bus žemyn. Pamatysim.

VIX
Jei dabar recesija (krizė), tai pastarasis indeksas velniškai “pakritęs”. Per 2000-2003 m. nuosmukį šio indekso vertė buvo tik kartą nusileidusi į tokias žemumas – svyravimai rinkoje sumažėjo, pirkėjai pradėjo svajoti apie šviesų rytojų. Be tai indikavo tik laikiną atsigavimą rinkose, po kurio tesėsi JAV rinkų nuosmukis.

Labai seniai parašiau straipsnį apie japoniškas žvakes, kurį buvau patalpinęs spekuliantų saite. Su sąlyga, kad pastaruoju metu saitas pradėjo griūti, perkeliu straipsnį čia.

Įžanga

Techninės analizės (TA) priešininkams reikėtų žinoti, kad žvakės pradėtos naudoti 300 metų atgal. Ar tikrai tiek metų žmonės galėtų save mulkinti “kažkokiom nesąmonėm apie TA”?
Tais laikais Japonijoje jau gyvavo ryžių birža, kurioje dirbo japoniškų žvakių pradininkas M. Homma. Jis neapsiribojo žvakučių paišymų – buvo išanalizavęs visus istorinius duomenis apie ryžių kainą, vykdė orų prognozės tyrimus. Jis turėjo ryšių sistemą – tam tikru atstumu buvo išdėstęs žmones, kurie, užsilipę ant stogų, vėliavų pagalba perduodavo naujienas. Tai parodo, kad Homma visada miksavo fundamentinę analizę su technine.
Iš tikrųjų žvakės yra tik vienas iš būdų pavaizduoti keletą kintamųjų: atidarymo, uždarymo, aukščiausią ir žemiausią kainas. Vakaruose naudojami barai, rytuose žvakės. Bent jau taip buvo anksčiau.

Read the rest of this entry »

Jau trečią savaitę iš eilės dirbu ties automatinės prekybos testavimu. Viskas prasidėjo nuo to, kad Amibroker norėjau išsiaiškinti kodėl nedirba backtest funcija. Ieškodamas sugaišau visą dieną, problemą radau, bet nusprendžiau, kad man tokia sistema netinka – vidinė programvimo kalba labai limituota, testavimo funcijos labai primityvios.
Pasidairęs internete radau du kandidatus, kurie sukurti Java pagrindu: JSystemTrader ir TrueTrade. Sistemos turi savo pliusų ir minusų, bet truputi pamastęs nutariau geriau kurti(praplėsti) savo sistemą. Jau anksčiau buvau pasirašęs sistemą, kuri padeda sekti mano veiksmus finansų rinkose. Jei būtų įdomu, galėčiau parašyti plačiau apie sistemų testavimą

Kita priežastis, kuri sulaikė pastatuoju metu nuo apžvalgų rašymo – labai niūrus vaizdai Vilniaus ir Talino biržose. Jau kokį mėnesį esu pardavęs visas akcijas šiame regione ir didelių kandidatų artimiausiu metu nematau…

OMXV (weekly)
Vilniaus biržos indeksas toliau yra “laisvame kritime”. Investuoti esant tokiai situacijai labai pavojinga, o kryptis žemyn – išlieka.

OMXT(weekly)
Estai testuoja buvusį dugną, bet kalbėti apie suformuotą dugną dar anksti. Estų vengiam…

LFO
Tikriausiai vienintelė akcija į kurią verta atkreipti dėmesį šiuo metu (pgl. kainos svyravimus galima daryti išvadą, kad taip manau ne aš vienas). Gruodis čia parašė savo pamąstymus apie rizikas. Žvelgiant į grafiką reikia pridurti, kad akcija prieš artėjantį šuolį suformuodavo bazę/pagrindą/kanalą, nuo kurio vėliau sėkmingai atsispirdavo. Tikėtina, kad bus galimybė apsipirkti pigiau.

APG
Laužo visus palaikymus, bet kodėl turėtų būti kitaip įvertinus visas Lietuvos baimes ir neįspūdingus rezultatus? Kitos galimos stotelės 7 arba 5 lt.

IVL
Kažkada žadėtas Finastos palaikymas ties ~14 buvo pamirštas. Dugnas nesuformuotas, kryptis žemėjanti.



UKB
Manau, kad ši akcija artimiausiu metu testuos dugną. Tiesiog daug žmonių iš inercijos dar tikisi “kažko tokio”, bet pirmo ketvirčio rezultatai buvo labai NEįspūdingi…