Kaip elgiasi Baltijos biržos?
Pirmi du grafikai rodo kokia suminė grąža būtų, jei investuojama būtų tik tam tikrom savaitės dienom.
Parodžiau šiuos grafikus kaimelio investuotojams – nušvilpė. Klausia jie manęs – tai ką šitie grafikai rodo? Tikrai ne daug:)
OMXV
OMXT
Kadangi darbuojuosi “mean reverting” strategijų, nutariau pažiūrėti, o kaip elgiasi indeksas, jei tris dienas iš eilės kilo? Grąža yra paskaičiuota, jei būtų investuojama į indeksą nuo vienos iki penkių dienų.
OMXV
OMXT
Upst, rezultatai tikrai nustebino, nes tikėjausi, kad suminė grąža bus neigiama arba atsitiktinė.
Pastaba geek’ams – grąžą “nutrendinau” su log() paskutiniuose dviejuose grafikuose, kad trendas neįtakotų rezultatų;)
Algis said,
December 23, 2009 @ 9:32
O galima paklausti, kodėl naudojami logaritmai grafikuose ?
kafka said,
December 23, 2009 @ 9:48
Panaudojau, nes norejau isitikinti, kad tai ne trendo itaka, o anomalijos.
Kestas said,
December 26, 2009 @ 19:59
Ar teisingai supratau, kad antrieji grafikai atspindi short’inima 1-5 dienoms po 3 dienų kilimo?
kafka said,
December 27, 2009 @ 8:22
Kęstai,
čia suminė grąža, kreivės kylančios, todėl geriau būtų akcijas užsipirkti, o ne parduoti
Kestas said,
January 3, 2010 @ 22:57
“mean reverting” esmė, kad grįžtama prie MA… vadinas po 3 dienų kilimo, remiantis “mean reverting” principu, kaina turėtų grįžti, vadinas suminė grąža didesnė short’inant, o ne perkant…
Gal tiesiog ne iki galo supratau antrųjų grafikų esmės… būtų šaunu truputį detaliau.
beje su Naujais
kafka said,
January 3, 2010 @ 23:10
Mean reverting nebutinai turi remtis slenkaciuoju vidurkiu MA.
Siuo atveju mean reverting nesuveike, kaip as tikejausi. OMXV ir OMXT tai veikia priesingai nei kituose rinkose.